Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie: Eine mathematische Einführung
Riccardo Gatto (auth.)Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.
카테고리:
년:
2014
판:
1
출판사:
Springer Spektrum
언어:
german
페이지:
196
ISBN 10:
3642539521
ISBN 13:
9783642539527
시리즈:
Springer-Lehrbuch Masterclass
파일:
PDF, 2.77 MB
IPFS:
,
german, 2014
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